Сравнение SYY с CLX
SYY (Sysco Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SYY in Food Distribution, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 7.33% против -0.30% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам SYY и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between SYY and CLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1983 г. | 0.27 |
The correlation between SYY and CLX shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$36.80B
CLX:
$11.59B
SYY:
$3.61
CLX:
$6.17
SYY:
21.21
CLX:
15.43
SYY:
0.43
CLX:
0.35
SYY:
0.44
CLX:
1.73
SYY:
$83.57B
CLX:
$6.76B
SYY:
$15.49B
CLX:
$2.96B
SYY:
$3.74B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. CLX — Ранг доходности на риск
SYY
CLX
Сравнение SYY c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.70 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.45 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.80 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и CLX
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -56.34% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -31.52% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -46.11% | +22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -46.11% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -56.34% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -51.76% | +36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -13.42% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 15.25% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и CLX
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.89%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.85% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 23.46% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 27.93% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.04% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 24.49% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и CLX
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и CLX
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and CLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs CLX's -56.34%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор