Сравнение SYSB с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
SYSB и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SYSB и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 5.55% | -11.59% | -1.00% | 3.56% | 6.93% | 0.76% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SYSB превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.74% соответственно.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и TOTL
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
SYSB vs. TOTL — Ранг доходности на риск
SYSB
TOTL
Сравнение SYSB c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.43 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.40 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.33 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и TOTL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и TOTL
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и TOTL
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -16.48% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.79% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -16.48% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -16.48% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.09% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.15% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.90% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и TOTL
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.51% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.37% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.76% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.57% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.76% | +0.17% |