Сравнение SYSB с CERY
SYSB (iShares Systematic Bond ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SYSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the BlackRock Universal Systematic Bond Index, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SYSB returned 5.25% vs 26.93% for CERY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SYSB charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 15.55%.
SYSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.33%
CERY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYSB и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 0.87% | 8.32% | 0.79% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.55% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between SYSB and CERY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between SYSB and CERY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYSB vs. CERY — Ранг доходности на риск
SYSB
CERY
Сравнение SYSB c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYSB | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.89 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 9.35 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYSB и CERY
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYSB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -14.33% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -14.33% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -14.33% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.32% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.89% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и CERY
Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.28%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYSB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 4.01% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 13.81% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 15.66% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 14.82% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 14.82% | -9.88% |
Сравнение комиссий SYSB и CERY
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и CERY
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CERY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.32% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYSB and CERY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.01%) compared to SYSB (1.28%). In terms of maximum drawdown, SYSB dropped -18.47% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, CERY leads with 26.93% vs 5.25% for SYSB. On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SYSB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 26.93% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
SYSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.32% for CERY.
SYSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CERY is Commodities. SYSB tracks BlackRock Universal Systematic Bond Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for SYSB and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYSB и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор