PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с QSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и QSPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с SHRIXSYMIX с TALTXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPNXSYMIX с GAAVX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий SYMIX и QSPIX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

SYMIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.89

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.74

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

5.25

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.19

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между SYMIX и QSPIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и QSPIX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и QSPIX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-41.37%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.79%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-17.13%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.31%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-9.54%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.70%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и QSPIX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.57%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.59%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.11%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

15.95%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.76%

-1.71%