Сравнение SYLD с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
SYLD и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | 0.89% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 4.67%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SNPD
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Доходность на риск
SYLD vs. SNPD — Ранг доходности на риск
SYLD
SNPD
Сравнение SYLD c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.79 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.01 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и SNPD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SNPD
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SNPD
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -15.80% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -11.68% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -6.27% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.93% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SNPD
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.57% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 7.91% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 14.72% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 13.21% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 13.21% | +9.75% |