PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYK с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SYK (Stryker Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SYK returned 11.77%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.77% против 21.01% соответственно.

SYK

1 день
4.66%
1 месяц
6.92%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-5.26%
1 год
-14.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.77%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYK
Stryker Corporation		-5.26%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SYK and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.45

The correlation between SYK and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stryker Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с VOOSYK с SNN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SYK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.47

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.00

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.29

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

8.13

-9.17

SYK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYK и QQQ

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-82.97%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-11.96%

-17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-22.77%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-35.12%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-35.12%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-5.29%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-32.66%

+19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

3.36%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и QQQ

Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

7.53%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.51%

15.52%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

18.69%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

22.81%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

22.44%

+4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и QQQ

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SYK
Stryker Corporation		1.05%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Часто задаваемые вопросы

SYK and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYK has higher volatility (12.61%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор