Сравнение SYK с ICLN
SYK (Stryker Corporation) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, SYK returned 11.48%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и ICLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYK имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции ICLN немного впереди с 11.79%.
SYK
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.48%
ICLN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 40.60%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 83.66%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам SYK и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -14.07% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 40.60% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Correlation
The correlation between SYK and ICLN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between SYK and ICLN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. ICLN — Ранг доходности на риск
SYK
ICLN
Сравнение SYK c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYK | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 7.50 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 21.31 | -23.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYK | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 3.19 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.08 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SYK и ICLN
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -87.15% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -11.22% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -43.18% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -57.16% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -66.75% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -37.10% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -66.61% | +53.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 3.94% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и ICLN
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.65%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.30% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 20.20% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 26.34% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 27.20% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 27.20% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и ICLN
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ICLN в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.16% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
SYK Stryker Corporation | 1.14% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
SYK and ICLN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLN has higher volatility (9.30%) compared to SYK (8.65%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs ICLN's -87.15%.
ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор