PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

SYFI и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и LDRH

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%0.34%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с EYEGSYFI с FLRTSYFI с BSJQ
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий SYFI и LDRH

SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

SYFI vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFILDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.63

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.39

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

14.61

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFILDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между SYFI и LDRH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и LDRH

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и LDRH

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFILDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-3.17%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.82%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.32%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.25%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.46%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и LDRH

AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFILDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.34%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.04%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.89%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.62%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.62%

+0.71%