PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

SYFI и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и EYEG

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с FLRTSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий SYFI и EYEG

SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SYFI vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.79

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.10

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

3.93

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.79

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.91

+0.65

Корреляция

Корреляция между SYFI и EYEG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и EYEG

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и EYEG

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, примерно равная максимальной просадке EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-4.66%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.37%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.77%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-1.26%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и EYEG

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.97%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

5.29%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.54%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

5.54%

-1.21%