Сравнение SYFI с ESHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY).
SYFI и ESHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SYFI и ESHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYFI и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | -0.60% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
SYFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYFI и ESHY
SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Доходность на риск
SYFI vs. ESHY — Ранг доходности на риск
SYFI
ESHY
Сравнение SYFI c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFI | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFI | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и ESHY
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.33% | 6.20% | 3.26% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYFI и ESHY
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и ESHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYFI | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | 0.00% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и ESHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYFI | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 0.00% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.00% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 0.00% | +4.33% |