PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

SYFI и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и BUFC

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHYSYFI с FLRT
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT

Сравнение комиссий SYFI и BUFC

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.73

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.15

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

5.35

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.73

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между SYFI и BUFC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и BUFC

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и BUFC

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-8.29%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-5.29%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.35%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.78%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.00%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и BUFC

AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеют волатильность 1.93% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.89%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.56%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

7.31%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.77%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

5.77%

-1.44%