PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

SYFI и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и HIDV

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с FLRTSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий SYFI и HIDV

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.35

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

5.20

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.88

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между SYFI и HIDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и HIDV

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и HIDV

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-18.76%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-13.62%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.29%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.12%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.07%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и HIDV

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

5.17%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.34%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

18.05%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

14.63%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

14.63%

-10.30%