PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

SYFI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и JPIE

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с FLRTSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий SYFI и JPIE

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.74

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.66

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.41

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

18.78

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.74

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.95

+0.62

Корреляция

Корреляция между SYFI и JPIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и JPIE

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и JPIE

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-9.96%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-1.72%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.53%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.17%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.31%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и JPIE

AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.87%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

1.09%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

2.11%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.57%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.57%

+0.76%