PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

SYFI и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и ILOW

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%3.68%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD

Сравнение комиссий SYFI и ILOW

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.77

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.95

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

7.61

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILOW равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.06

+0.50

Корреляция

Корреляция между SYFI и ILOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и ILOW

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности ILOW в 1.58%

TTM20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и ILOW

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-10.37%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-9.80%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.02%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.12%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.51%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и ILOW

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

6.87%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.82%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

15.44%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

14.31%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

14.31%

-9.98%