Сравнение SYFI с ILOW
SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, SYFI returned 6.81% vs 11.67% for ILOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYFI charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.
Доходность
Сравнение доходности SYFI и ILOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYFI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 5.98%.
SYFI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILOW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYFI и ILOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.72% | 7.19% | 3.68% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 5.98% | 26.99% | -1.37% |
Correlation
The correlation between SYFI and ILOW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SYFI and ILOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFI vs. ILOW — Ранг доходности на риск
SYFI
ILOW
Сравнение SYFI c ILOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFI | ILOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.20 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 4.65 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFI | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.87 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.12 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SYFI и ILOW
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и ILOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFI | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -10.37% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -9.80% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.00% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.11% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.51% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и ILOW
Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 0.84%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFI | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 4.42% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 11.17% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 13.43% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.56% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.56% | -10.33% |
Сравнение комиссий SYFI и ILOW
SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и ILOW
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ILOW в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.51% | 1.60% | 0.78% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.12% | 6.20% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYFI and ILOW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILOW has higher volatility (4.42%) compared to SYFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, SYFI dropped -4.49% vs ILOW's -10.37%.
On 1-year performance, ILOW leads with 11.67% vs 6.81% for SYFI. On fees, SYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SYFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 11.67% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.
SYFI has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 1.51% for ILOW.
SYFI is categorized as High Yield Bonds, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.40% for SYFI and 0.50% for ILOW.
SYFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYFI и ILOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор