Сравнение SYFI с IBHE
SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. SYFI is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past year, SYFI returned 6.81% vs 2.05% for IBHE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SYFI charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности SYFI и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SYFI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYFI и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.72% | 7.19% | 4.97% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 3.79% |
Correlation
The correlation between SYFI and IBHE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between SYFI and IBHE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFI vs. IBHE — Ранг доходности на риск
SYFI
IBHE
Сравнение SYFI c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFI | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.06 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 22.58 | -19.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 88.89 | -72.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.31 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.41 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SYFI и IBHE
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -26.91% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.11% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.42% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и IBHE
AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.00% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.39% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 0.78% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 4.87% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 11.52% | -7.29% |
Сравнение комиссий SYFI и IBHE
SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и IBHE
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.12% | 6.20% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYFI and IBHE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYFI has higher volatility (0.84%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SYFI dropped -4.49% vs IBHE's -26.91%.
On 1-year performance, SYFI leads with 6.81% vs 2.05% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SYFI has performed better with a 6.81% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SYFI.
SYFI has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SYFI and 0.35% for IBHE.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYFI и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор