Сравнение SYFI с BCI
SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, SYFI returned 6.81% vs 37.16% for BCI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SYFI charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности SYFI и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYFI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.
SYFI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYFI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.72% | 7.19% | 4.97% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 15.07% | -0.88% |
Correlation
The correlation between SYFI and BCI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between SYFI and BCI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFI vs. BCI — Ранг доходности на риск
SYFI
BCI
Сравнение SYFI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.90 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 12.53 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.47 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SYFI и BCI
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -32.69% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -7.61% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.52% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -12.00% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.97% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и BCI
Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 0.84%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 5.23% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 14.84% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 16.96% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 16.81% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 15.65% | -11.42% |
Сравнение комиссий SYFI и BCI
SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и BCI
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности BCI в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.12% | 6.20% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYFI and BCI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (5.23%) compared to SYFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, SYFI dropped -4.49% vs BCI's -32.69%.
On 1-year performance, BCI leads with 37.16% vs 6.81% for SYFI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SYFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCI has performed better with a 37.16% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SYFI.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 6.12% for SYFI.
SYFI is categorized as High Yield Bonds, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Aberdeen. Their fees differ too: 0.40% for SYFI and 0.25% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYFI и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор