PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.32%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.95%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с DFLEXSYFFX с GLOSXSYFFX с PUTIXSYFFX с SCFZX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий SYFFX и FPFIX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.71

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.53

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.45

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.78

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.81

-1.34

Корреляция

Корреляция между SYFFX и FPFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и FPFIX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.94%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и FPFIX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-4.11%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.01%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-4.11%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.63%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.57%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и FPFIX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.13%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.68%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.72%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.28%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.08%

+6.81%