Сравнение SYFFX с EIGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).
SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SYFFX и EIGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYFFX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 0.43% | 6.83% | 9.33% | 13.51% | -5.15% | 5.45% | -3.68% | 0.50% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%.
SYFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYFFX и EIGMX
SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EIGMX в 0.76%.
Доходность на риск
SYFFX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
SYFFX
EIGMX
Сравнение SYFFX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFFX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 6.02 | -4.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 8.81 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.97 | -1.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 8.10 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 33.24 | -24.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFFX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 6.02 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 2.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.57 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между SYFFX и EIGMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFFX и EIGMX
Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 5.93% | 6.62% | 6.94% | 8.07% | 5.96% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок SYFFX и EIGMX
Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и EIGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYFFX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.78% | -9.42% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -1.44% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.11% | -7.39% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.44% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.93% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.35% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFFX и EIGMX
Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYFFX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.89% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.57% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 1.98% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.61% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 2.50% | +6.39% |