Сравнение SYFFX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SYFFX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYFFX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 0.32% | 6.83% | 9.33% | 13.51% | -5.15% | 5.45% | -3.68% | 0.50% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 0.22%.
SYFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYFFX и DFLEX
SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
SYFFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
SYFFX
DFLEX
Сравнение SYFFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFFX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.69 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.75 | 6.09 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 2.08 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.58 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 20.46 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.69 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.83 | 1.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.35 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между SYFFX и DFLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFFX и DFLEX
Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 5.94% | 6.62% | 6.94% | 8.07% | 5.96% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SYFFX и DFLEX
Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYFFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.78% | -17.29% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -1.15% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.11% | -11.00% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.80% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.58% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.26% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFFX и DFLEX
Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYFFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.56% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 0.91% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 1.40% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 1.92% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 2.73% | +6.16% |