Сравнение SYFFX с DFLEX
SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) and DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SYFFX returned 5.50%/yr vs 3.23%/yr for DFLEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SYFFX charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for DFLEX.
Доходность
Сравнение доходности SYFFX и DFLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYFFX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 1.61%.
SYFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам SYFFX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 2.04% | 6.83% | 9.33% | 13.51% | -5.15% | 5.45% | -3.68% | 0.50% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 1.61% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SYFFX and DFLEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between SYFFX and DFLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
SYFFX
DFLEX
Сравнение SYFFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFFX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.35 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 6.23 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 28.16 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 4.36 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.83 | 1.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.38 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SYFFX и DFLEX
Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и DFLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.78% | -17.29% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.91% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -1.15% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.11% | -11.00% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.55% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.20% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFFX и DFLEX
Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.99% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.31% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 1.93% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 2.73% | +6.05% |
Сравнение комиссий SYFFX и DFLEX
SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFFX и DFLEX
Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности DFLEX в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.54% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
SYFFX Pioneer Securitized Income Fund | 6.44% | 6.62% | 6.94% | 8.07% | 5.96% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYFFX and DFLEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYFFX has higher volatility (0.68%) compared to DFLEX (0.45%). In terms of maximum drawdown, SYFFX dropped -38.78% vs DFLEX's -17.29%.
DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYFFX и DFLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор