Сравнение SYBR.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SYBR.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.92% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -2.46% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.02% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 3.10%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYBR.DE и JEPQ
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
JEPQ
Сравнение SYBR.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.57 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.92 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.89 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.97 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.57 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SYBR.DE и JEPQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.64% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -20.07% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -8.82% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.77% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.55% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.38% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.79%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.01% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 10.82% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 20.82% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 17.25% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 17.25% | -9.89% |