Сравнение SYBR.DE с JEPQ
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 4.42%/yr vs 18.59%/yr for JEPQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.
SYBR.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.54%
JEPQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.18% | -3.98% | 10.18% | 3.64% | -2.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.97% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and JEPQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
JEPQ
Сравнение SYBR.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBR.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.43 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 16.97 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -24.78% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.18% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -24.78% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.52% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.12% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.61% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.35%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.58% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 9.88% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 13.39% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 17.04% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.04% | -6.52% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и JEPQ
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.54% | 5.03% | 4.52% | 3.92% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and JEPQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор