PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 2.96%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.23%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

JEPQ

1 день
0.00%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.44%
1 год
27.16%
3 года*
17.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-2.46%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.67%1.51%33.09%32.20%-13.53%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and JEPQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DESYBR.DE с SYBN.DE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SYBR.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.20

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.83

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.41

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

17.42

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.20

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и JEPQ

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-24.78%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-6.18%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-24.78%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.25%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.17%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.56%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и JEPQ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

8.81%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

12.44%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

16.92%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

16.92%

-9.60%

Сравнение комиссий SYBR.DE и JEPQ

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и JEPQ

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and JEPQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор