Сравнение SYBR.DE с JEPQ
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 4.95%/yr vs 17.09%/yr for JEPQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.39%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.42%
JEPQ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 3.39% | -3.98% | 10.18% | 3.64% | -2.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.39% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and JEPQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
JEPQ
Сравнение SYBR.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBR.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.35 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 12.33 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -24.78% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.18% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -24.78% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.95% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -5.08% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.68% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и JEPQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.30%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 5.51% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 10.70% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 14.08% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 17.06% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 17.06% | -6.55% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и JEPQ
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.57% | 5.03% | 4.52% | 3.92% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and JEPQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор