PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBR.DE с XYLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE).

SYBR.DE и XYLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. XYLD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и XYLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.27%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%8.92%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.28%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBR.DE показывает доходность 1.27%, а XYLD.DE немного выше – 1.28%.

SYBR.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.23%
1 год
-1.90%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.06%

XYLD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.08%
1 год
-3.27%
3 года*
2.48%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с VAGY.DESYBR.DE с VUSC.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с XYLDXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий SYBR.DE и XYLD.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBR.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEXYLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.47

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.59

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.47

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-0.78

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа XYLD.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между SYBR.DE и XYLD.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и XYLD.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности XYLD.DE в 3.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.67%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.19%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и XYLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBR.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-16.92%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-6.57%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-11.09%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.70%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.07%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.59%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и XYLD.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.69%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBR.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.79%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.84%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

6.86%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

7.72%

-0.36%