PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с XDGU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с XDGU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and XDGU.DE (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while XDGU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBR.DE returned 2.95%/yr vs 1.77%/yr for XDGU.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и XDGU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у XDGU.DE с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции SYBR.DE превзошли акции XDGU.DE по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.77% соответственно.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

XDGU.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.02%
3 года*
1.80%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и XDGU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-8.28%
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		0.98%-4.06%6.36%5.11%-12.82%5.84%0.25%20.55%-0.32%-6.11%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and XDGU.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.80

The correlation between SYBR.DE and XDGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DESYBR.DE с SYBN.DE
Часто сравнивают с XDGU.DE:
XDGU.DE с EUNT.DEXDGU.DE с XDGU.LXDGU.DE с JRUB.DEXDGU.DE с PR1P.DEXDGU.DE с SYBF.DEXDGU.DE с FRNE.DEXDGU.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. XDGU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XDGU.DE
Ранг доходности на риск XDGU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGU.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c XDGU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEXDGU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.75

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

1.97

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. XDGU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDGU.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и XDGU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEXDGU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и XDGU.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки XDGU.DE в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и XDGU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEXDGU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-19.37%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.83%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-12.28%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-16.96%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

-19.37%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-7.05%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.65%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.53%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и XDGU.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEXDGU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.35%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

4.31%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

6.16%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

9.24%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

10.24%

-2.92%

Сравнение комиссий SYBR.DE и XDGU.DE

И SYBR.DE, и XDGU.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и XDGU.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности XDGU.DE в 4.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
XDGU.DE
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D		4.07%4.30%5.04%3.85%3.89%4.75%3.58%2.64%2.25%3.30%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and XDGU.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE and XDGU.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while XDGU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и XDGU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор