PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBR.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE).

SYBR.DE и UEF7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.27%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-8.28%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%4.90%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SYBR.DE превзошли акции UEF7.DE по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.36% соответственно.

SYBR.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.23%
1 год
-1.90%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.06%

UEF7.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.18%
1 год
-2.41%
3 года*
2.99%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с VAGY.DESYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с VUSC.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий SYBR.DE и UEF7.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBR.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEUEF7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.40

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.34

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-0.61

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF7.DE равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между SYBR.DE и UEF7.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью UEF7.DE в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.67%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.66%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, примерно равная максимальной просадке UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и UEF7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBR.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-15.39%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-6.19%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-10.70%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

-15.39%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.51%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.75%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и UEF7.DE

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) имеют волатильность 1.69% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBR.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.74%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

7.05%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.00%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

7.01%

+0.35%