PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBR.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).

SYBR.DE и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.27%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.43%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		2.02%-6.35%11.06%1.80%1.89%8.17%-5.89%5.78%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 2.02%.

SYBR.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.23%
1 год
-1.90%
3 года*
3.33%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.06%

VUSC.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.43%
1 год
-2.33%
3 года*
2.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с VAGY.DESYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Сравнение комиссий SYBR.DE и VUSC.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

SYBR.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEVUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.40

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.12

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-0.19

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSC.DE равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между SYBR.DE и VUSC.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VUSC.DE в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.67%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.03%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и VUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBR.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-11.44%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-6.22%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-11.44%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.56%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.60%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.87%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и VUSC.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBR.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.78%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.81%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

6.88%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.16%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

6.99%

+0.37%