PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

SXRZ.DE и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		14.22%17.02%38.40%37.78%12.53%26.82%-4.63%21.63%-16.02%7.71%
Разные валюты инструментов

SXRZ.DE торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.12% против 17.42% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

DXJ

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
14.22%
6 месяцев
29.54%
1 год
40.69%
3 года*
32.58%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий SXRZ.DE и DXJ

И SXRZ.DE, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.61

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.12

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.98

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

10.18

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и DXJ

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.16%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и DXJ

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки DXJ в -44.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-49.63%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.98%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.19%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-39.14%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.24%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-14.44%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.26%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и DXJ

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

6.89%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

14.18%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

25.34%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.04%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.00%

-4.41%