PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с EPOL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 17.09%/yr vs 11.65%/yr for EPOL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRY.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.65% соответственно.

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%

EPOL

1 день
1.40%
1 месяц
-1.76%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.50%
1 год
34.67%
3 года*
30.50%
5 лет*
16.65%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		14.06%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and EPOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.41

The correlation between SXRY.DE and EPOL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

SXRY.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRY.DEEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.63

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.33

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.84

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

9.93

+4.37

SXRY.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и EPOL

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-52.18%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.08%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-17.83%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-45.52%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-52.18%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.47%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-16.57%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.50%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и EPOL

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 3.90%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.83%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

16.42%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

21.43%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

26.18%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

25.21%

-5.56%

Сравнение комиссий SXRY.DE и EPOL

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и EPOL

SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.82%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and EPOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.61% for EPOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор