Сравнение SXRY.DE с CEMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).
SXRY.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и CEMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 1.65% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции CEMS.DE по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.24% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 13.87%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRY.DE и CEMS.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
CEMS.DE
Сравнение SXRY.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.19 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.26 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 12.44 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SXRY.DE и CEMS.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и CEMS.DE
Ни SXRY.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и CEMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRY.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -40.20% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.05% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -19.55% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -40.20% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.11% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -7.58% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.61% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и CEMS.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.93% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 16.23% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.12% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.44% | +2.83% |