Сравнение SXRY.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SXRY.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRY.DE или SPY.
Корреляция
Корреляция между SXRY.DE и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и SPY
Основные характеристики
SXRY.DE:
1.91
SPY:
1.97
SXRY.DE:
2.55
SPY:
2.64
SXRY.DE:
1.33
SPY:
1.36
SXRY.DE:
2.56
SPY:
2.97
SXRY.DE:
9.43
SPY:
12.34
SXRY.DE:
2.86%
SPY:
2.03%
SXRY.DE:
14.14%
SPY:
12.68%
SXRY.DE:
-43.41%
SPY:
-55.19%
SXRY.DE:
0.00%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции SXRY.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.22% соответственно.
SXRY.DE
10.29%
5.87%
15.69%
24.72%
12.95%
10.18%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRY.DE и SPY
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SXRY.DE и SPY
SXRY.DE
SPY
Сравнение SXRY.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и SPY
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и SPY
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и SPY
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.