PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRY.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

SXRY.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		1.65%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 13.87% против 7.08% соответственно.

SXRY.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
2.45%
С начала года
1.65%
6 месяцев
7.19%
1 год
24.19%
3 года*
24.47%
5 лет*
17.98%
10 лет*
13.87%

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий SXRY.DE и IQQ0.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SXRY.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.37

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.42

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.43

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

-1.05

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.37

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Корреляция

Корреляция между SXRY.DE и IQQ0.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и IQQ0.DE

Ни SXRY.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRY.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-28.65%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.24%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-12.82%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-28.65%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.80%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-4.51%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.41%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и IQQ0.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRY.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.66%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

5.37%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

11.07%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

10.10%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

11.65%

+8.62%