PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с HDX1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRY.DE с HDX1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE).

SXRY.DE и HDX1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. HDX1.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Nasdaq Crypto Index. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и HDX1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и HDX1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		1.65%37.80%18.15%33.34%11.01%
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-24.72%-21.32%108.60%133.00%-27.55%

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у HDX1.DE с доходностью -24.72%.

SXRY.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
2.45%
С начала года
1.65%
6 месяцев
7.19%
1 год
24.19%
3 года*
24.47%
5 лет*
17.98%
10 лет*
13.87%

HDX1.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-47.19%
1 год
-28.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с ^GSPCSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с CTEN.DEHDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с MSTRHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с BITWHDX1.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SXRY.DE и HDX1.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HDX1.DE в 1.00%.

HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRY.DE vs. HDX1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c HDX1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DEHDX1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.63

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.72

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.41

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

-0.87

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. HDX1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HDX1.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и HDX1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DEHDX1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.63

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.11

Корреляция

Корреляция между SXRY.DE и HDX1.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и HDX1.DE

Ни SXRY.DE, ни HDX1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и HDX1.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки HDX1.DE в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и HDX1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRY.DEHDX1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-52.67%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-52.67%

+40.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-49.52%

+45.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-14.68%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

25.12%

-22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и HDX1.DE

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 6.52%, в то время как у Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRY.DEHDX1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

12.28%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

35.33%

-23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

44.80%

-26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

51.56%

-33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

51.56%

-31.29%