PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с IS3T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRY.DE с IS3T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE).

SXRY.DE и IS3T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и IS3T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и IS3T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		1.65%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		1.66%8.66%11.91%12.19%-13.42%22.31%0.63%26.96%-10.50%9.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRY.DE показывает доходность 1.65%, а IS3T.DE немного выше – 1.66%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции IS3T.DE по среднегодовой доходности: 13.87% против 7.93% соответственно.

SXRY.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
2.45%
С начала года
1.65%
6 месяцев
7.19%
1 год
24.19%
3 года*
24.47%
5 лет*
17.98%
10 лет*
13.87%

IS3T.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.13%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с ^GSPCSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с QQQIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с ^NDXIS3T.DE с ^GSPCIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DEIS3T.DE с UEEH.DE

Сравнение комиссий SXRY.DE и IS3T.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IS3T.DE в 0.30%.

SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Доходность на риск

SXRY.DE vs. IS3T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c IS3T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DEIS3T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.45

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.86

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.28

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.66

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. IS3T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IS3T.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и IS3T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DEIS3T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.45

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между SXRY.DE и IS3T.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и IS3T.DE

Ни SXRY.DE, ни IS3T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и IS3T.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки IS3T.DE в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и IS3T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRY.DEIS3T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-36.87%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.51%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-18.61%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-36.87%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-13.51%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-5.81%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.99%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и IS3T.DE

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 6.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRY.DEIS3T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

23.09%

-16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

23.73%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

26.89%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.12%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

16.85%

+3.42%