Сравнение SXRY.DE с ACWI
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - SXRY.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE MIB, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 17.09%/yr vs 12.97%/yr for ACWI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRY.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 17.09% против 12.97% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 17.09%
ACWI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.23% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 13.73% | 7.89% | 25.20% | 18.61% | -13.33% | 27.54% | 6.75% | 29.45% | -4.92% | 9.05% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and ACWI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
ACWI
Сравнение SXRY.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRY.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 15.91 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и ACWI
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -45.79% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -7.11% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -20.51% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -20.51% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -32.80% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.32% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -6.41% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.73% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и ACWI
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 3.90%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.60% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 10.06% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 12.81% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 15.22% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.98% | +2.67% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и ACWI
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и ACWI
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and ACWI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. SXRY.DE tracks FTSE MIB, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор