Сравнение SXRY.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 (^GSPC).
SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRY.DE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SXRY.DE и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и ^GSPC
Основные характеристики
SXRY.DE:
1.91
^GSPC:
1.62
SXRY.DE:
2.55
^GSPC:
2.20
SXRY.DE:
1.33
^GSPC:
1.30
SXRY.DE:
2.56
^GSPC:
2.46
SXRY.DE:
9.43
^GSPC:
10.01
SXRY.DE:
2.86%
^GSPC:
2.08%
SXRY.DE:
14.14%
^GSPC:
12.88%
SXRY.DE:
-43.41%
^GSPC:
-56.78%
SXRY.DE:
0.00%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SXRY.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.04% соответственно.
SXRY.DE
10.29%
4.82%
13.60%
22.15%
13.10%
9.75%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SXRY.DE и ^GSPC
SXRY.DE
^GSPC
Сравнение SXRY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 3.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.