PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRY.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		1.65%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SXRY.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.10% соответственно.

SXRY.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
2.45%
С начала года
1.65%
6 месяцев
7.19%
1 год
24.19%
3 года*
24.47%
5 лет*
17.98%
10 лет*
13.87%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SXRY.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRY.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.41

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.71

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.62

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

2.56

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRY.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRY.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.41

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.64

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Корреляция

Корреляция между SXRY.DE и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRY.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-56.78%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.10%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-25.43%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-33.92%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.67%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-10.75%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и ^GSPC

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRY.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.36%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.93%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

20.68%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

16.80%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

18.63%

+1.64%