Сравнение SXRY.DE с ^GSPC
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE MIB, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 17.09%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRY.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.09% против 13.56% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 17.09%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.23% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between SXRY.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
^GSPC
Сравнение SXRY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRY.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.17 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 11.71 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -51.62% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -7.57% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -23.99% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.99% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -33.42% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.08% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -9.08% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.04% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и ^GSPC
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.90% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.97% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 9.16% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 12.60% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.86% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 18.61% | +1.04% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор