PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRS.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 3.46%/yr for CHFUSD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.59%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
33.81%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%6.14%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and CHFUSD=X is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between SXRS.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

SXRS.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.39

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.58

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.52

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

1.30

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.39

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-18.49%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.76%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-6.63%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-6.63%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.20%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-7.84%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.17%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и CHFUSD=X

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

0.91%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

2.83%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

3.68%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

5.42%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

5.02%

+10.83%

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор