PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXRS.DE с CEMS.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SXRS.DE и CEMS.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SXRS.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).

SXRS.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRS.DE или CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXRS.DE:

-0.38

CEMS.DE:

0.99

Коэф-т Сортино

SXRS.DE:

-0.26

CEMS.DE:

1.28

Коэф-т Омега

SXRS.DE:

0.97

CEMS.DE:

1.19

Коэф-т Кальмара

SXRS.DE:

-0.13

CEMS.DE:

0.86

Коэф-т Мартина

SXRS.DE:

-0.55

CEMS.DE:

4.06

Индекс Язвы

SXRS.DE:

6.52%

CEMS.DE:

3.73%

Дневная вол-ть

SXRS.DE:

13.95%

CEMS.DE:

16.19%

Макс. просадка

SXRS.DE:

-27.64%

CEMS.DE:

-40.20%

Текущая просадка

SXRS.DE:

-22.14%

CEMS.DE:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 16.10%.

SXRS.DE

С начала года

-5.36%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-2.59%

1 год

-5.30%

3 года

-7.05%

5 лет

12.10%

10 лет

N/A

CEMS.DE

С начала года

16.10%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

16.85%

1 год

16.09%

3 года

10.92%

5 лет

15.75%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий SXRS.DE и CEMS.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXRS.DE и CEMS.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SXRS.DE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности CEMS.DE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXRS.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и CEMS.DE

Ни SXRS.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CEMS.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и CEMS.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...