Сравнение SXRS.DE с COMT
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 11.08%/yr vs 12.63%/yr for COMT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и COMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.72%.
SXRS.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 19.75%
- С начала года
- 22.33%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.33% | 4.68% | 11.06% | -10.49% | 20.61% | 40.00% | -13.38% | 9.88% | -21.55% | 5.80% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.72% | -6.51% | 12.95% | -9.36% | 26.85% | 47.12% | -25.36% | 13.32% | -2.29% | 10.55% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and COMT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between SXRS.DE and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
COMT
Сравнение SXRS.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRS.DE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.20 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.57 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и COMT
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -44.19% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -16.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.43% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -31.58% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -9.28% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -19.91% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.37% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и COMT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.57% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 21.01% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 23.47% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.20% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.78% | -3.20% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и COMT
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и COMT
SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.90% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and COMT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор