Сравнение SXRS.DE с COMT
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares. SXRS.DE is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 14.19%/yr for COMT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и COMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.07%.
SXRS.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 36.73%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 23.84% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.07% | -6.51% | 12.95% | -9.36% | 26.85% | 47.12% | -25.36% | 13.32% | -6.18% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and COMT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between SXRS.DE and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
COMT
Сравнение SXRS.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRS.DE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.44 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 10.02 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRS.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и COMT
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -44.19% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.75% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -18.43% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -31.58% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.35% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -19.99% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.31% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и COMT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.76%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 8.19% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 20.31% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 23.60% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.09% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.75% | -3.90% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и COMT
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и COMT
SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.63% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and COMT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор