Сравнение SXRS.DE с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
SXRS.DE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRS.DE или COMT.
Основные характеристики
| SXRS.DE | COMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.48% | 3.71% |
| Дох-ть за 1 год | -3.85% | -3.03% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 4.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 6.52% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 15.11% |
| Макс. просадка | -27.64% | -51.89% |
| Текущая просадка | -21.79% | -22.48% |
Корреляция
Корреляция между SXRS.DE и COMT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и COMT
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 3.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRS.DE и COMT
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXRS.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и COMT
SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.01% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.43% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и COMT
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и COMT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 3.74%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.