PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRS.DE с COMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

SXRS.DE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.41%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		35.99%-6.51%12.95%-9.36%26.85%47.12%-25.36%13.32%-6.18%
Разные валюты инструментов

SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.99%.

SXRS.DE

1 день
-1.86%
1 месяц
9.71%
С начала года
22.41%
6 месяцев
32.00%
1 год
21.74%
3 года*
11.05%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.49%
1 месяц
15.86%
С начала года
35.99%
6 месяцев
36.07%
1 год
26.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
15.50%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с XDW0.DE
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий SXRS.DE и COMT

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SXRS.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DECOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.71

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.03

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.64

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.32

Корреляция

Корреляция между SXRS.DE и COMT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и COMT

SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и COMT

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRS.DECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-51.89%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.84%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-29.00%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.83%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-24.38%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и COMT

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 8.51%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRS.DECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

11.56%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

16.35%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

22.24%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

21.43%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

19.47%

-3.87%