PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXRS.DE с PCOM.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SXRS.DE и PCOM.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SXRS.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

SXRS.DE и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRS.DE или PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXRS.DE:

-0.38

PCOM.DE:

-0.38

Коэф-т Сортино

SXRS.DE:

-0.26

PCOM.DE:

-0.30

Коэф-т Омега

SXRS.DE:

0.97

PCOM.DE:

0.96

Коэф-т Кальмара

SXRS.DE:

-0.13

PCOM.DE:

-0.16

Коэф-т Мартина

SXRS.DE:

-0.55

PCOM.DE:

-0.66

Индекс Язвы

SXRS.DE:

6.52%

PCOM.DE:

6.43%

Дневная вол-ть

SXRS.DE:

13.95%

PCOM.DE:

14.61%

Макс. просадка

SXRS.DE:

-27.64%

PCOM.DE:

-27.22%

Текущая просадка

SXRS.DE:

-22.14%

PCOM.DE:

-22.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRS.DE показывает доходность -5.36%, а PCOM.DE немного ниже – -5.50%.

SXRS.DE

С начала года

-5.36%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-2.59%

1 год

-5.30%

3 года

-7.05%

5 лет

12.10%

10 лет

N/A

PCOM.DE

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.26%

1 год

-5.55%

3 года

-7.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий SXRS.DE и PCOM.DE

И SXRS.DE, и PCOM.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXRS.DE и PCOM.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SXRS.DE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности PCOM.DE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXRS.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и PCOM.DE

Ни SXRS.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, примерно равная максимальной просадке PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и PCOM.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и PCOM.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...