Сравнение SXRS.DE с CMOD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).
SXRS.DE и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и CMOD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.41% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.76% | 2.37% | 11.00% | -10.33% | 21.59% | 36.87% | -11.79% | 9.05% | -6.40% |
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.76%.
SXRS.DE
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 24.76%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRS.DE и CMOD.L
И SXRS.DE, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
CMOD.L
Сравнение SXRS.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRS.DE | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.60 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.44 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRS.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SXRS.DE и CMOD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и CMOD.L
Ни SXRS.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и CMOD.L
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CMOD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRS.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -33.16% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -8.95% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -26.86% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.22% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -12.47% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.10% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и CMOD.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.05% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.78% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.14% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.83% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.27% | +0.33% |