Сравнение SXRJ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
SXRJ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.84% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
SXRJ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.01% соответственно.
SXRJ.DE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.44%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRJ.DE и GLD
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
GLD
Сравнение SXRJ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.09 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.45 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 8.43 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.37 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SXRJ.DE и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и GLD
Ни SXRJ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и GLD
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -45.56% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -19.21% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -21.03% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -22.00% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -13.41% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -16.17% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.32% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.54% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 23.32% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 25.76% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.49% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.82% | +1.37% |