PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRJ.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
0.84%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

SXRJ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.01% соответственно.


SXRJ.DE

1 день
2.61%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.86%
1 год
17.05%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.44%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SXRJ.DE и GLD

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SXRJ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXRJ.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.09

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.45

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.43

-2.46

SXRJ.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXRJ.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.37

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между SXRJ.DE и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и GLD

Ни SXRJ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и GLD

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SXRJ.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-45.56%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-19.21%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-21.03%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-22.00%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-13.41%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-16.17%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.32%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXRJ.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

10.54%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

23.32%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

25.76%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.49%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

14.82%

+1.37%