PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRJ.DE с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRJ.DE с IEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while IEUS tracks the MSCI Europe Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRJ.DE returned 9.05%/yr vs 7.39%/yr for IEUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for IEUS.

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRJ.DE торгуется в EUR, в то время как IEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.39% соответственно.

SXRJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
2.75%
С начала года
10.87%
6 месяцев
13.69%
1 год
17.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.05%

IEUS

1 день
1.08%
1 месяц
2.24%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.55%
3 года*
11.74%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.87%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		8.20%16.39%4.90%13.82%-22.55%23.67%3.67%32.65%-16.42%18.45%

Correlation

The correlation between SXRJ.DE and IEUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.68

The correlation between SXRJ.DE and IEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с SEC0.DESXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с PR1Z.DESXRJ.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Доходность на риск

SXRJ.DE vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRJ.DEIEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.93

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.38

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

4.42

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRJ.DE vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRJ.DEIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и IEUS

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки IEUS в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и IEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRJ.DEIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-55.91%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.63%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-14.92%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-33.14%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-42.75%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.62%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-11.16%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и IEUS

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRJ.DEIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.34%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.61%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.75%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.47%

-2.19%

Сравнение комиссий SXRJ.DE и IEUS

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и IEUS

SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRJ.DE and IEUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.

SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while IEUS tracks MSCI Europe Small Cap Index. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.40% for IEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и IEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор