PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRJ.DE с IEUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRJ.DE с IEUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS).

SXRJ.DE и IEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и IEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и IEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.60%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		-0.38%16.39%4.90%13.82%-22.55%23.67%3.67%32.65%-16.42%18.45%
Разные валюты инструментов

SXRJ.DE торгуется в EUR, в то время как IEUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у IEUS с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE превзошли акции IEUS по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.96% соответственно.

SXRJ.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.09%
1 год
17.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.41%

IEUS

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.66%
1 год
13.07%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.48%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с NQSE.DESXRJ.DE с QDVE.DESXRJ.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO

Сравнение комиссий SXRJ.DE и IEUS

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUS в 0.40%.

SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

Доходность на риск

SXRJ.DE vs. IEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c IEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRJ.DEIEUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.65

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.12

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

4.12

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRJ.DE vs. IEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа IEUS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и IEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRJ.DEIEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между SXRJ.DE и IEUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и IEUS

SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		3.26%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и IEUS

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки IEUS в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и IEUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRJ.DEIEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-62.12%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.81%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-44.86%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-44.86%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.89%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-15.03%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.72%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и IEUS

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеют волатильность 6.48% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRJ.DEIEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.18%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

20.24%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.61%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.44%

-2.25%