Сравнение SXRJ.DE с ZPRL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).
SXRJ.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и ZPRL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.84% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 4.94% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.82% соответственно.
SXRJ.DE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.44%
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRJ.DE и ZPRL.DE
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
ZPRL.DE
Сравнение SXRJ.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.33 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.08 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SXRJ.DE и ZPRL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и ZPRL.DE
Ни SXRJ.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и ZPRL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -35.35% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.27% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -23.37% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -35.35% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.92% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.42% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и ZPRL.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.19% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 6.78% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 11.90% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 11.84% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 13.59% | +2.60% |