PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRJ.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRJ.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

SXRJ.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRJ.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		0.60%25.22%-0.19%14.41%-16.60%23.00%5.26%29.83%-17.96%23.99%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 8.41% против 22.30% соответственно.

SXRJ.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.09%
1 год
17.24%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.41%

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRJ.DE:
SXRJ.DE с SXRD.DESXRJ.DE с IEUSSXRJ.DE с GLDSXRJ.DE с QTOPSXRJ.DE с XDEV.DESXRJ.DE с NQSE.DESXRJ.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SXRJ.DE и QDVE.DE

SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

SXRJ.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SXRJ.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRJ.DE
Ранг доходности на риск SXRJ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRJ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRJ.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRJ.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.27

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.33

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRJ.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRJ.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRJ.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRJ.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.02

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.93

-0.38

Корреляция

Корреляция между SXRJ.DE и QDVE.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRJ.DE и QDVE.DE

Ни SXRJ.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRJ.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRJ.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-31.45%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.59%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-29.83%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-31.45%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-12.60%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.86%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.74%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRJ.DE и QDVE.DE

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRJ.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.32%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

15.20%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

24.97%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

22.51%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

21.65%

-5.46%