Сравнение SXRJ.DE с XDEV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).
SXRJ.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и XDEV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.84% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 6.71% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 22.09% | -10.42% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям XDEV.DE по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.10% соответственно.
SXRJ.DE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.44%
XDEV.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRJ.DE и XDEV.DE
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
XDEV.DE
Сравнение SXRJ.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.77 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.29 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.86 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 21.65 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.77 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SXRJ.DE и XDEV.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и XDEV.DE
Ни SXRJ.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и XDEV.DE
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и XDEV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -35.28% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.05% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -18.02% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -35.28% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.29% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.64% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.64% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и XDEV.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.97% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.90% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.62% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.71% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.87% | +0.32% |