Сравнение SXRJ.DE с QTOP
SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - SXRJ.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Small Cap, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, SXRJ.DE returned 17.11% vs 43.30% for QTOP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRJ.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 24.18%.
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 22.24%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -1.76% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 23.21% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between SXRJ.DE and QTOP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
QTOP
Сравнение SXRJ.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.59 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 10.86 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.48 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и QTOP
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -27.66% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.11% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.64% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.00% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и QTOP
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 4.04%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.43% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.75% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 17.58% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 24.20% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 24.20% | -7.92% |
Сравнение комиссий SXRJ.DE и QTOP
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и QTOP
SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRJ.DE and QTOP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
SXRJ.DE is categorized as Europe Equities, while QTOP is Nasdaq-100. SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор