PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR1.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR1.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, SXR1.DE returned 7.48%/yr vs 1.66%/yr for CHFUSD=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SXR1.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR1.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SXR1.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 7.48% против 1.66% соответственно.

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.69%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%

CHFUSD=X

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.79%
3 года*
1.81%
5 лет*
3.46%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR1.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.17%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between SXR1.DE and CHFUSD=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

USD/CHF

Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

SXR1.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR1.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR1.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.39

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.58

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

0.52

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

1.30

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR1.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR1.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR1.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR1.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SXR1.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR1.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-18.49%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-2.76%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-6.63%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-6.63%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-11.28%

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.20%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.84%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR1.DE и CHFUSD=X

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR1.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.91%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

2.83%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

3.68%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

5.42%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

5.02%

+11.58%

Часто задаваемые вопросы

SXR1.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор