Сравнение SXR1.DE с CEMS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).
SXR1.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и CEMS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR1.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 6.85% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | -0.86% | 13.17% | -2.98% | 21.74% | -6.20% | 10.76% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.32% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CEMS.DE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.29% соответственно.
SXR1.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.64%
CEMS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR1.DE и CEMS.DE
SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXR1.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
SXR1.DE
CEMS.DE
Сравнение SXR1.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR1.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.14 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.56 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 9.78 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR1.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SXR1.DE и CEMS.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR1.DE и CEMS.DE
Ни SXR1.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и CEMS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR1.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -40.20% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.91% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -19.55% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -40.20% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.11% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -7.58% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.89% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) составляет 4.85%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR1.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.25% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.99% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.25% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.12% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.45% | -0.80% |