PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR1.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR1.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE).

SXR1.DE и SXR6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SXR6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR1.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR1.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		6.85%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%1.85%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		0.03%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%26.72%-10.33%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, SXR1.DE показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 0.03%.

SXR1.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.30%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.90%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.64%

SXR6.DE

1 день
3.72%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.03%
6 месяцев
5.50%
1 год
7.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с SXRT.DESXR1.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с AW15.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с JSRI.DE

Сравнение комиссий SXR1.DE и SXR6.DE

И SXR1.DE, и SXR6.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SXR1.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR1.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR1.DESXR6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.35

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.63

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.75

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

2.28

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR1.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR1.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR1.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR1.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между SXR1.DE и SXR6.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR1.DE и SXR6.DE

Ни SXR1.DE, ни SXR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR1.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и SXR6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR1.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-27.35%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.40%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-21.32%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.48%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-7.19%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.74%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR1.DE и SXR6.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR1.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.00%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

14.57%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.26%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.42%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.72%

-0.07%