Сравнение SXR1.DE с ^GSPC
SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
SXR1.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.48%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR1.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 8.90% | 4.40% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between SXR1.DE and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SXR1.DE
^GSPC
Сравнение SXR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR1.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.98 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -7.57% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.20% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -1.39% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 12.22% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.22% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 12.22% | +4.38% |
Часто задаваемые вопросы
SXR1.DE and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор