Сравнение SXR1.DE с ^GSPC
SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SXR1.DE returned 7.83%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.56% соответственно.
SXR1.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.83%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам SXR1.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 9.00% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | -0.86% | 13.17% | -2.98% | 21.74% | -6.20% | 10.76% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SXR1.DE and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SXR1.DE
^GSPC
Сравнение SXR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR1.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.17 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 11.71 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -51.62% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -7.57% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -23.99% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -23.99% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -33.42% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.08% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -9.08% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.04% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и ^GSPC
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.79% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.97% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.16% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.60% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.86% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.61% | -2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SXR1.DE and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор