PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR1.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR1.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SXR1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR1.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		7.01%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SXR1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR1.DE показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.10% соответственно.

SXR1.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.11%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.71%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с SXRT.DESXR1.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SXR1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR1.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.41

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.71

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

0.62

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

2.56

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR1.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR1.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR1.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.41

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между SXR1.DE и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SXR1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR1.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-56.78%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.10%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-25.43%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-33.92%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.67%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-10.75%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.62%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR1.DE и ^GSPC

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR1.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.36%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.93%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.68%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.80%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.63%

-1.99%