PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR1.DE с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR1.DE с EWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR1.DE returned 7.48%/yr vs 2.23%/yr for EWM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SXR1.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности SXR1.DE и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR1.DE торгуется в EUR, в то время как EWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR1.DE показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции SXR1.DE превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 7.48% против 2.23% соответственно.

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%

EWM

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.35%
С начала года
4.01%
6 месяцев
7.55%
1 год
18.34%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.58%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR1.DE и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.01%2.00%27.34%-6.50%-0.18%-0.48%-5.38%0.82%-1.88%8.98%

Correlation

The correlation between SXR1.DE and EWM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г.

0.42

The correlation between SXR1.DE and EWM shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с SXRT.DE
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

SXR1.DE vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR1.DE c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR1.DEEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.42

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.93

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.70

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.82

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR1.DE vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR1.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR1.DE и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR1.DEEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SXR1.DE и EWM

Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки EWM в -46.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR1.DEEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-46.02%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.83%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-19.72%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-19.89%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-35.12%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.60%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-17.08%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR1.DE и EWM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR1.DEEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.47%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.03%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

13.00%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

12.98%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.03%

+0.57%

Сравнение комиссий SXR1.DE и EWM

SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR1.DE и EWM

SXR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.34%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR1.DE and EWM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. Their fees differ too: 0.20% for SXR1.DE and 0.49% for EWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR1.DE и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор