Сравнение SWYOX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -3.97% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%.
SWYOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и SWISX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWYOX
SWISX
Сравнение SWYOX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.92 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.37 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и SWISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и SWISX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.95% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и SWISX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -60.65% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.39% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -29.42% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -8.19% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -14.88% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 5.01%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.82% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 11.27% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.24% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.12% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.81% | -1.36% |